PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANWPX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANWPXMGK
Дох-ть с нач. г.17.44%28.29%
Дох-ть за 1 год35.46%49.33%
Дох-ть за 3 года2.56%9.94%
Дох-ть за 5 лет12.83%20.38%
Дох-ть за 10 лет11.41%16.42%
Коэф-т Шарпа2.933.02
Коэф-т Сортино3.993.81
Коэф-т Омега1.541.54
Коэф-т Кальмара1.673.52
Коэф-т Мартина19.2814.56
Индекс Язвы1.91%3.54%
Дневная вол-ть12.58%17.06%
Макс. просадка-50.43%-48.36%
Текущая просадка-1.31%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ANWPX и MGK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и MGK

С начала года, ANWPX показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 28.29%. За последние 10 лет акции ANWPX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 11.41% против 16.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.22%
21.58%
ANWPX
MGK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANWPX и MGK

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
График комиссии ANWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANWPX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANWPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANWPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANWPX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANWPX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANWPX, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.28
MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 14.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.56

Сравнение коэффициента Шарпа ANWPX и MGK

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93
3.02
ANWPX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и MGK

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MGK в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
0.80%0.94%0.84%0.33%0.13%1.01%1.18%0.45%0.82%0.72%7.58%6.26%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и MGK

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.31%
0
ANWPX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и MGK

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65%
4.00%
ANWPX
MGK