PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANEFX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции ANEFX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 13.86% против 19.71% соответственно.

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий ANEFX и FOCPX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
ANEFX
American Funds The New Economy Fund

Доходность на риск

ANEFX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANEFXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.05

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.59

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.61

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANEFX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANEFXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между ANEFX и FOCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и FOCPX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности FOCPX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.51%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и FOCPX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANEFXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-70.25%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.53%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-37.05%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-37.05%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-7.45%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-17.08%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.06%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и FOCPX

Текущая волатильность для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) составляет 7.52%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANEFXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.08%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.14%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

23.04%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

22.59%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

22.36%

-3.34%