PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANEFX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANEFX с FOCPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ANEFX (American Funds The New Economy Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - ANEFX is a Global Equities fund managed by American Funds, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, ANEFX returned 17.10%/yr vs 22.99%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ANEFX charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции ANEFX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 17.10% против 22.99% соответственно.

ANEFX

1 день
-3.34%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.86%
6 месяцев
19.60%
1 год
44.24%
3 года*
29.57%
5 лет*
12.91%
10 лет*
17.10%

FOCPX

1 день
-2.95%
1 месяц
0.77%
С начала года
23.27%
6 месяцев
22.31%
1 год
50.16%
3 года*
32.85%
5 лет*
17.24%
10 лет*
22.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANEFX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		19.86%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		23.27%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between ANEFX and FOCPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г.

0.87

The correlation between ANEFX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с ^GSPCANEFX с FSKAX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

ANEFX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANEFX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANEFXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.66

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.33

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.65

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

19.52

-4.09

ANEFX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и FOCPX

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANEFXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-70.25%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.29%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-24.82%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-37.05%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-37.05%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.89%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-16.99%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.68%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и FOCPX

Текущая волатильность для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) составляет 9.05%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANEFXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.54%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

16.09%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

19.74%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

22.98%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

22.55%

-3.32%

Сравнение комиссий ANEFX и FOCPX

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и FOCPX

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FOCPX в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		8.28%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.31%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

ANEFX and FOCPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (9.54%) compared to ANEFX (9.05%). In terms of maximum drawdown, ANEFX dropped -61.28% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANEFX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор