PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANEFX с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с DIA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANEFX или DIA.

Корреляция

Корреляция между ANEFX и DIA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANEFX:

0.16

DIA:

0.50

Коэф-т Сортино

ANEFX:

0.43

DIA:

0.92

Коэф-т Омега

ANEFX:

1.07

DIA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ANEFX:

0.19

DIA:

0.60

Коэф-т Мартина

ANEFX:

0.53

DIA:

2.09

Индекс Язвы

ANEFX:

9.48%

DIA:

4.58%

Дневная вол-ть

ANEFX:

23.79%

DIA:

17.22%

Макс. просадка

ANEFX:

-68.32%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

ANEFX:

-10.55%

DIA:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции ANEFX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 4.81% против 11.11% соответственно.

ANEFX

С начала года

2.75%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-4.49%

1 год

3.68%

5 лет

7.76%

10 лет

4.81%

DIA

С начала года

0.68%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-1.13%

1 год

8.58%

5 лет

14.56%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ANEFX и DIA

ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

ANEFX
American Funds The New Economy Fund
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANEFX и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг риск-скорректированной доходности ANEFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANEFX c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANEFX и DIA

Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности DIA в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		9.33%9.59%3.96%0.00%7.55%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%9.31%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.57%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и DIA

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и DIA

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...