Сравнение ANCFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ANCFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANCFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | -3.35% | 24.21% | 22.73% | 25.86% | -16.66% | 22.43% | 14.92% | 27.07% | -8.13% | 22.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ANCFX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ANCFX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.25% против 12.25% соответственно.
ANCFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.25%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANCFX и SCHD
ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ANCFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ANCFX
SCHD
Сравнение ANCFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANCFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.32 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.05 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 3.55 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANCFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANCFX и SCHD
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 8.85% | 8.54% | 8.90% | 5.80% | 4.98% | 10.97% | 2.61% | 6.91% | 9.31% | 7.28% | 4.71% | 6.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ANCFX и SCHD
Максимальная просадка ANCFX за все время составила -53.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANCFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.29% | -33.37% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.74% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -16.85% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -33.37% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -3.43% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -3.34% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.75% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANCFX и SCHD
American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANCFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 2.33% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.96% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 15.69% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 14.40% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.70% | +0.97% |