PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANCFX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANCFX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ANCFX с SCHD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ANCFX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANCFX:

0.81

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

ANCFX:

1.09

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

ANCFX:

1.16

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ANCFX:

0.78

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

ANCFX:

3.02

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

ANCFX:

4.63%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

ANCFX:

19.92%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

ANCFX:

-53.14%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ANCFX:

-0.93%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, ANCFX показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ANCFX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.58% соответственно.

ANCFX

С начала года

4.94%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

2.72%

1 год

15.54%

3 года

15.52%

5 лет

15.56%

10 лет

11.96%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

3.76%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class A

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий ANCFX и SCHD

ANCFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANCFX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANCFX
Ранг риск-скорректированной доходности ANCFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANCFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANCFX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANCFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANCFX и SCHD

Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.50%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%7.34%10.98%7.74%4.71%6.08%8.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ANCFX и SCHD

Максимальная просадка ANCFX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANCFX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ANCFX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 4.29%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...