Сравнение ANCFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANCFX или SCHD.
Основные характеристики
| ANCFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | -6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 2.08% | -8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.31% | 10.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 19.85% | 17.63% |
| Макс. просадка | -52.56% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между ANCFX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности ANCFX и SCHD
С начала года, ANCFX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANCFX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции SCHD немного впереди с 11.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ANCFX и SCHD
Дивидендная доходность ANCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SCHD в 4.50%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 4.88% | 4.99% | 11.56% | 3.06% | 8.88% | 14.28% | 11.10% | 7.26% | 10.26% | 17.07% | 6.64% | 3.08% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.50% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение комиссий ANCFX и SCHD
Сравнение ANCFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ANCFX American Funds Fundamental Investors Class A | 0.22 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.37 |
Сравнение просадок ANCFX и SCHD
Максимальная просадка ANCFX за указанный период составила -17.98%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ANCFX и SCHD
Сравнение волатильности ANCFX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) составляет 3.91%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ANCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.