Сравнение ANAU.DE с CNDX.L
ANAU.DE (AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from AXA IM and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, ANAU.DE returned 39.48% vs 39.29% for CNDX.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ANAU.DE charges 0.14%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности ANAU.DE и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ANAU.DE показывает доходность 19.26%, а CNDX.L немного выше – 19.65%.
ANAU.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам ANAU.DE и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 19.26% | 20.55% | 26.51% | 13.09% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 13.11% |
Correlation
The correlation between ANAU.DE and CNDX.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between ANAU.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAU.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
ANAU.DE
CNDX.L
Сравнение ANAU.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANAU.DE | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.61 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 13.03 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANAU.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ANAU.DE и CNDX.L
Максимальная просадка ANAU.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAU.DE и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAU.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -35.17% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.00% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.76% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -5.30% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAU.DE и CNDX.L
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc (ANAU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 4.75% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAU.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.90% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.88% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.79% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.87% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.07% | -1.67% |
Сравнение комиссий ANAU.DE и CNDX.L
ANAU.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAU.DE и CNDX.L
Ни ANAU.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAU.DE AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ANAU.DE and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANAU.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANAU.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: AXA IM and iShares. Their fees differ too: 0.14% for ANAU.DE and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для ANAU.DE и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор