Сравнение AN с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AutoNation, Inc. (AN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AN и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AN и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | -4.12% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AN показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.75% против 16.95% соответственно.
AN
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 15.75%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AN vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AN
SCHG
Сравнение AN c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AN | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.71 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AN и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AN и SCHG
AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AN и SCHG
Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.15% | -34.59% | -55.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -16.41% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -34.59% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -34.59% | -29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -12.51% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -5.22% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 4.84% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AN и SCHG
AutoNation, Inc. (AN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.01% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AN | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.77% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 12.54% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 22.45% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 22.31% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.00% | 21.51% | +15.49% |