PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AMZN и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMZN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120,000.00%140,000.00%160,000.00%180,000.00%200,000.00%220,000.00%240,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191,626.25%
157,190.42%
AMZN
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.19

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.50

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.20

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.58

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

AMZN:

10.76%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

AMZN:

33.68%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AMZN:

-22.46%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.01T

AAPL:

$3.14T

EPS

AMZN:

$5.54

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

AMZN:

34.11

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

AMZN:

1.42

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

AMZN:

3.14

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

AMZN:

7.01

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$494.65B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$240.99B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$97.44B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -14.44%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 24.49% против 22.06% соответственно.

AMZN

С начала года

-14.44%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-0.37%

1 год

4.50%

5 лет

9.65%

10 лет

24.49%

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.19
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.50
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.06
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.20
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.58
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.76
AMZN
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и AAPL

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и AAPL

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.46%
-18.78%
AMZN
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и AAPL

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 19.68%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.68%
22.59%
AMZN
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию