Сравнение AMZA с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AMZA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.96% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и QYLD
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AMZA vs. QYLD — Ранг доходности на риск
AMZA
QYLD
Сравнение AMZA c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.61 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.57 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 10.32 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.56 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и QYLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и QYLD
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и QYLD
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -24.75% | -66.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -10.84% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -24.61% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -24.75% | -62.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -1.84% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -3.89% | -41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 1.65% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и QYLD
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.90% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.50% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 16.43% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 14.84% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 15.51% | +21.95% |