PortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZA и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMZA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
108.52%
AMZA
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.69

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

AMZA:

1.00

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

AMZA:

1.14

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.46

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

AMZA:

3.26

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

AMZA:

5.36%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.43%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

AMZA:

-23.03%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -1.82% против 7.46% соответственно.


AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

12.55%

1 год

16.00%

5 лет

35.71%

10 лет

-1.82%

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и QYLD

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZA: 2.01%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZA: 0.69
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZA: 1.00
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZA: 1.14
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZA: 0.46
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZA: 3.26
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.35
AMZA
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и QYLD

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и QYLD

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.03%
-11.61%
AMZA
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и QYLD

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
14.23%
AMZA
QYLD