PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.25%
9.30%
AMZA
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -2.45% против 8.43% соответственно.


AMZA

С начала года

38.19%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

20.25%

1 год

36.58%

5 лет (среднегодовая)

13.53%

10 лет (среднегодовая)

-2.45%

QYLD

С начала года

16.42%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

9.29%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

7.37%

10 лет (среднегодовая)

8.43%

Основные характеристики


AMZAQYLD
Коэф-т Шарпа1.931.92
Коэф-т Сортино2.612.61
Коэф-т Омега1.321.46
Коэф-т Кальмара0.802.56
Коэф-т Мартина9.0813.81
Индекс Язвы4.03%1.44%
Дневная вол-ть18.92%10.35%
Макс. просадка-91.46%-24.75%
Текущая просадка-22.61%-1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и QYLD

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMZA и QYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.931.92
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.612.61
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.46
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.802.56
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0813.81
AMZA
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.92
AMZA
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и QYLD

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности QYLD в 11.63%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF
6.82%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.63%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и QYLD

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.61%
-1.44%
AMZA
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и QYLD

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.42%
AMZA
QYLD