PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZA с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZA с QYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

AMZA и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZA или QYLD.

Корреляция

Корреляция между AMZA и QYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZA:

0.73

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

AMZA:

1.02

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

AMZA:

1.14

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

AMZA:

0.48

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

AMZA:

2.97

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

AMZA:

6.04%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

AMZA:

25.72%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

AMZA:

-91.46%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

AMZA:

-23.03%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: -1.96% против -3.23% соответственно.

AMZA

С начала года

5.00%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

6.07%

1 год

18.71%

5 лет

32.90%

10 лет

-1.96%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.92%

5 лет

-3.57%

10 лет

-3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZA и QYLD

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

AMZA
InfraCap MLP ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZA и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг риск-скорректированной доходности AMZA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и QYLD

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.40%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и QYLD

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и QYLD

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...