PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZA с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZAQYLD
Дох-ть с нач. г.26.59%18.13%
Дох-ть за 1 год28.95%22.51%
Дох-ть за 3 года24.25%5.36%
Дох-ть за 5 лет11.85%7.69%
Дох-ть за 10 лет-3.11%8.45%
Коэф-т Шарпа1.602.25
Коэф-т Сортино2.213.09
Коэф-т Омега1.271.55
Коэф-т Кальмара0.662.92
Коэф-т Мартина7.5016.08
Индекс Язвы4.03%1.41%
Дневная вол-ть18.87%10.05%
Макс. просадка-91.46%-24.89%
Текущая просадка-29.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMZA и QYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и QYLD

С начала года, AMZA показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -3.11% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.59%
11.42%
AMZA
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZA и QYLD

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


AMZA
InfraCap MLP ETF
График комиссии AMZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.01%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZA, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.50
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08

Сравнение коэффициента Шарпа AMZA и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.25
AMZA
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и QYLD

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности QYLD в 11.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.35%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.24%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и QYLD

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.11%
0
AMZA
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и QYLD

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
2.54%
AMZA
QYLD