PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMX.V с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMX.V с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amex Exploration Inc (AMX.V) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMX.V и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amex Exploration Inc (AMX.V) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMX.V и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMX.V
Amex Exploration Inc		0.00%263.64%-19.71%-19.41%-41.58%-24.42%154.97%62.37%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

AMX.V

1 день
1.27%
1 месяц
-16.32%
С начала года
0.00%
6 месяцев
32.01%
1 год
334.78%
3 года*
27.94%
5 лет*
8.10%
10 лет*
36.74%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amex Exploration Inc

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Доходность на риск

AMX.V vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMX.V
Ранг доходности на риск AMX.V: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMX.V: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX.V: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX.V: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX.V: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX.V: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMX.V c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amex Exploration Inc (AMX.V) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMX.VXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.92

1.33

+3.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

1.85

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.91

1.79

+7.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.25

7.98

+25.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMX.V vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMX.V на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX.V и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMX.VXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92

1.33

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.93

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.86

-0.78

Корреляция

Корреляция между AMX.V и XEQT.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX.V и XEQT.TO

AMX.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM2025202420232022202120202019
AMX.V
Amex Exploration Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AMX.V и XEQT.TO

Максимальная просадка AMX.V за все время составила -98.53%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX.V и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMX.VXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.53%

-29.74%

-68.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-11.78%

-27.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.08%

-19.56%

-55.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.33%

-4.27%

-18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.80%

-4.20%

-57.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

2.64%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AMX.V и XEQT.TO

Amex Exploration Inc (AMX.V) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что AMX.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMX.VXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

5.77%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

9.49%

+34.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.57%

15.99%

+52.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.46%

13.03%

+47.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.84%

15.63%

+82.21%