Сравнение AMUN.PA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi (AMUN.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMUN.PA или VOO.
Основные характеристики
| AMUN.PA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | 15.04% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.29% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 21.12% |
| Макс. просадка | -45.78% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между AMUN.PA и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AMUN.PA и VOO
С начала года, AMUN.PA показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции AMUN.PA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.90% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMUN.PA и VOO
Дивидендная доходность AMUN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности VOO в 1.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN.PA Amundi | 14.47% | 8.29% | 4.63% | 0.00% | 5.00% | 6.86% | 4.09% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение AMUN.PA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi (AMUN.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMUN.PA Amundi | 0.43 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок AMUN.PA и VOO
Максимальная просадка AMUN.PA за указанный период составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMUN.PA и VOO
Сравнение волатильности AMUN.PA и VOO
Amundi (AMUN.PA) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AMUN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.