PortfoliosLab logo
Сравнение AMT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMT и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.58%
370.37%
AMT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.98

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

AMT:

1.46

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

AMT:

1.19

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.68

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

AMT:

2.15

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

AMT:

12.33%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

AMT:

27.15%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AMT:

-22.40%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMT имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции SCHD немного отстают с 10.35%.


AMT

С начала года

15.94%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-5.04%

1 год

25.69%

5 лет

-0.26%

10 лет

10.87%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMT: 0.98
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино AMT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMT: 1.46
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега AMT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMT: 1.19
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара AMT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMT: 0.68
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина AMT, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMT: 2.15
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.23
AMT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и SCHD

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AMT и SCHD

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.40%
-11.33%
AMT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и SCHD

American Tower Corporation (AMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.76% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.76%
11.25%
AMT
SCHD