Сравнение AMT с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Tower Corporation (AMT) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMT или PEP.
Основные характеристики
AMT | PEP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -8.47% | 3.04% |
Дох-ть за 1 год | 2.96% | -1.02% |
Дох-ть за 3 года | -4.02% | 9.25% |
Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 10.31% |
Дох-ть за 10 лет | 11.57% | 10.76% |
Коэф-т Шарпа | 0.24 | -0.02 |
Дневная вол-ть | 24.74% | 15.51% |
Макс. просадка | -98.70% | -40.41% |
Current Drawdown | -30.26% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
AMT | PEP | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $89.91B | $236.43B |
Прибыль на акцию | $3.18 | $6.55 |
Цена/прибыль | 60.63 | 26.26 |
PEG коэффициент | 1.50 | 2.85 |
Выручка (12 мес.) | $11.14B | $91.47B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $7.45B | $46.05B |
EBITDA (12 мес.) | $6.90B | $16.33B |
Корреляция
Корреляция между AMT и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMT и PEP
С начала года, AMT показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMT c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Tower Corporation | 0.24 | ||||
PepsiCo, Inc. | -0.02 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и PEP
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PEP в 2.89%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Tower Corporation | 3.26% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
PepsiCo, Inc. | 2.89% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок AMT и PEP
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMT и PEP
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и PEP
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.