PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMT с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMTPEP
Дох-ть с нач. г.-8.47%3.04%
Дох-ть за 1 год2.96%-1.02%
Дох-ть за 3 года-4.02%9.25%
Дох-ть за 5 лет2.40%10.31%
Дох-ть за 10 лет11.57%10.76%
Коэф-т Шарпа0.24-0.02
Дневная вол-ть24.74%15.51%
Макс. просадка-98.70%-40.41%
Current Drawdown-30.26%-8.82%

Фундаментальные показатели


AMTPEP
Рыночная капитализация$89.91B$236.43B
Прибыль на акцию$3.18$6.55
Цена/прибыль60.6326.26
PEG коэффициент1.502.85
Выручка (12 мес.)$11.14B$91.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.45B$46.05B
EBITDA (12 мес.)$6.90B$16.33B

Корреляция

0.25
-1.001.00

Корреляция между AMT и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMT и PEP

С начала года, AMT показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,353.92%
792.90%
AMT
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF


American Tower Corporation

PepsiCo, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMT c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMT
American Tower Corporation
0.24
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.02

Сравнение коэффициента Шарпа AMT и PEP

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMT и PEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.24
-0.02
AMT
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и PEP

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PEP в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMT
American Tower Corporation
3.26%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%1.38%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.89%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок AMT и PEP

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMT и PEP


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.26%
-8.82%
AMT
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и PEP

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.51%
4.78%
AMT
PEP