Сравнение AMSWA с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Software, Inc. (AMSWA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSWA или XLE.
Основные характеристики
| AMSWA | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.76% | 15.90% |
| Дох-ть за 1 год | -11.13% | 17.14% |
| Дох-ть за 3 года | -18.81% | 30.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.11% | 13.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.43% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 38.77% | 19.04% |
| Макс. просадка | -94.94% | -71.54% |
| Current Drawdown | -66.45% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между AMSWA и XLE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMSWA и XLE
С начала года, AMSWA показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMSWA имеют среднегодовую доходность 4.43%, а акции XLE немного отстают с 4.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMSWA c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Software, Inc. (AMSWA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSWA и XLE
Дивидендная доходность AMSWA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности XLE в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSWA American Software, Inc. | 4.31% | 3.89% | 3.00% | 1.68% | 2.56% | 2.96% | 4.21% | 3.78% | 4.07% | 3.93% | 4.39% | 1.01% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.02% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMSWA и XLE
Максимальная просадка AMSWA за все время составила -94.94%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSWA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMSWA и XLE
American Software, Inc. (AMSWA) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AMSWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.