PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRMX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRMX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AMRMX с SPLG

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRMX или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRMX:

0.87

SPLG:

0.67

Коэф-т Сортино

AMRMX:

1.22

SPLG:

1.06

Коэф-т Омега

AMRMX:

1.18

SPLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMRMX:

0.92

SPLG:

0.70

Коэф-т Мартина

AMRMX:

3.79

SPLG:

2.65

Индекс Язвы

AMRMX:

3.13%

SPLG:

4.92%

Дневная вол-ть

AMRMX:

14.56%

SPLG:

19.66%

Макс. просадка

AMRMX:

-48.55%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

AMRMX:

-1.52%

SPLG:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.77% соответственно.

AMRMX

С начала года

4.51%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

0.11%

1 год

12.52%

3 года

8.60%

5 лет

12.39%

10 лет

9.66%

SPLG

С начала года

1.17%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.10%

3 года

14.20%

5 лет

16.06%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AMRMX и SPLG

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRMX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRMX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и SPLG

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SPLG в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.04%6.27%3.75%4.88%4.67%1.74%4.76%6.61%6.10%4.83%6.54%5.46%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и SPLG

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.55%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и SPLG

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 3.82%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...