PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRK с RDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMRK и RDN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMRK с RDN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Radian Group Inc. (RDN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRK или RDN.

Доходность

Сравнение доходности AMRK и RDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Radian Group Inc. (RDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRK:

-1.08

RDN:

0.51

Коэф-т Сортино

AMRK:

-1.67

RDN:

0.89

Коэф-т Омега

AMRK:

0.79

RDN:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMRK:

-0.85

RDN:

0.31

Коэф-т Мартина

AMRK:

-1.48

RDN:

1.73

Индекс Язвы

AMRK:

32.90%

RDN:

8.40%

Дневная вол-ть

AMRK:

43.56%

RDN:

26.86%

Макс. просадка

AMRK:

-62.90%

RDN:

-98.83%

Текущая просадка

AMRK:

-57.07%

RDN:

-37.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRK:

$486.09M

RDN:

$4.60B

EPS

AMRK:

$1.57

RDN:

$3.91

Коэффициент P/E

AMRK:

12.57

RDN:

8.73

Коэффициент PEG

AMRK:

0.00

RDN:

1.18

Коэффициент P/S

AMRK:

0.04

RDN:

3.57

Коэффициент P/B

AMRK:

0.76

RDN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

AMRK:

$10.99B

RDN:

$971.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRK:

$169.35M

RDN:

$554.90M

EBITDA (12 мес.)

AMRK:

$100.05M

RDN:

$453.84M

Доходность по периодам

С начала года, AMRK показывает доходность -26.83%, что значительно ниже, чем у RDN с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции AMRK превзошли акции RDN по среднегодовой доходности: 17.78% против 8.46% соответственно.

AMRK

С начала года

-26.83%

1 месяц

-18.54%

6 месяцев

-33.83%

1 год

-46.61%

3 года

-16.07%

5 лет

24.73%

10 лет

17.78%

RDN

С начала года

8.51%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.59%

3 года

20.38%

5 лет

20.15%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A-Mark Precious Metals, Inc.

Radian Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRK и RDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
RDN
Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRK c RDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRK на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа RDN равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRK и RDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRK и RDN

Дивидендная доходность AMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RDN в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		4.05%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%0.00%
RDN
Radian Group Inc.		2.90%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AMRK и RDN

Максимальная просадка AMRK за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRK и RDN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRK и RDN

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Radian Group Inc. (RDN) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что AMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRK и RDN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A-Mark Precious Metals, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.01B
318.00K
(AMRK) Общая выручка
(RDN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMRK и RDN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A-Mark Precious Metals, Inc. и Radian Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
1.4%
100.0%
(AMRK) Валовая рентабельность
(RDN) Валовая рентабельность
AMRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.02M при выручке в 3.01B, что соответствует валовой рентабельности в 1.4%.

RDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Radian Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.00K при выручке в 318.00K, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AMRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.61M при выручке в 3.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

RDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Radian Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 990.00 при выручке в 318.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

AMRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.55M при выручке в 3.01B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

RDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Radian Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.00K при выручке в 318.00K, что соответствует чистой рентабельности 45.6%.