PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRK с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMRK и FCX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMRK с FCX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRK или FCX.

Доходность

Сравнение доходности AMRK и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRK:

-1.08

FCX:

-0.57

Коэф-т Сортино

AMRK:

-1.67

FCX:

-0.69

Коэф-т Омега

AMRK:

0.79

FCX:

0.91

Коэф-т Кальмара

AMRK:

-0.85

FCX:

-0.59

Коэф-т Мартина

AMRK:

-1.48

FCX:

-1.26

Индекс Язвы

AMRK:

32.90%

FCX:

21.62%

Дневная вол-ть

AMRK:

43.56%

FCX:

44.48%

Макс. просадка

AMRK:

-62.90%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

AMRK:

-57.07%

FCX:

-28.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRK:

$485.85M

FCX:

$55.26B

EPS

AMRK:

$1.57

FCX:

$1.22

Коэффициент P/E

AMRK:

12.57

FCX:

31.54

Коэффициент PEG

AMRK:

0.00

FCX:

4.37

Коэффициент P/S

AMRK:

0.04

FCX:

2.22

Коэффициент P/B

AMRK:

0.76

FCX:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

AMRK:

$10.99B

FCX:

$24.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRK:

$169.35M

FCX:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

AMRK:

$100.05M

FCX:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, AMRK показывает доходность -26.83%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции AMRK превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 17.78% против 7.63% соответственно.

AMRK

С начала года

-26.83%

1 месяц

-18.57%

6 месяцев

-33.83%

1 год

-46.61%

3 года

-16.07%

5 лет

24.73%

10 лет

17.78%

FCX

С начала года

1.89%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-12.22%

1 год

-25.98%

3 года

1.04%

5 лет

35.11%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A-Mark Precious Metals, Inc.

Freeport-McMoRan Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRK и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRK c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRK на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRK и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRK и FCX

Дивидендная доходность AMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FCX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		4.05%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.56%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%5.35%

Просадки

Сравнение просадок AMRK и FCX

Максимальная просадка AMRK за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRK и FCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRK и FCX

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что AMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRK и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A-Mark Precious Metals, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.01B
5.73B
(AMRK) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMRK и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A-Mark Precious Metals, Inc. и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
1.4%
25.6%
(AMRK) Валовая рентабельность
(FCX) Валовая рентабельность
AMRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.02M при выручке в 3.01B, что соответствует валовой рентабельности в 1.4%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

AMRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.61M при выручке в 3.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

AMRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.55M при выручке в 3.01B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.