PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRK с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMRK с DOW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRK или DOW.

Корреляция

Корреляция между AMRK и DOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMRK и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
428.42%
-17.35%
AMRK
DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRK:

-0.70

DOW:

-1.30

Коэф-т Сортино

AMRK:

-0.83

DOW:

-2.04

Коэф-т Омега

AMRK:

0.90

DOW:

0.73

Коэф-т Кальмара

AMRK:

-0.56

DOW:

-0.78

Коэф-т Мартина

AMRK:

-1.06

DOW:

-1.89

Индекс Язвы

AMRK:

29.20%

DOW:

23.53%

Дневная вол-ть

AMRK:

44.07%

DOW:

34.33%

Макс. просадка

AMRK:

-62.90%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

AMRK:

-45.47%

DOW:

-50.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRK:

$571.11M

DOW:

$20.47B

EPS

AMRK:

$2.15

DOW:

$1.57

Коэффициент P/E

AMRK:

11.54

DOW:

18.47

Коэффициент PEG

AMRK:

0.00

DOW:

0.32

Коэффициент P/S

AMRK:

0.05

DOW:

0.48

Коэффициент P/B

AMRK:

0.93

DOW:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

AMRK:

$7.98B

DOW:

$32.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRK:

$128.34M

DOW:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

AMRK:

$68.52M

DOW:

$3.94B

Доходность по периодам

С начала года, AMRK показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -24.47%.

AMRK

С начала года

-7.06%

1 месяц

-10.28%

6 месяцев

-35.59%

1 год

-32.69%

5 лет

35.77%

10 лет

20.75%

DOW

С начала года

-24.47%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-39.61%

1 год

-44.57%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRK и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRK c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMRK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMRK: -0.70
DOW: -1.30
Коэффициент Сортино AMRK, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMRK: -0.83
DOW: -2.04
Коэффициент Омега AMRK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMRK: 0.90
DOW: 0.73
Коэффициент Кальмара AMRK, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMRK: -0.56
DOW: -0.78
Коэффициент Мартина AMRK, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMRK: -1.06
DOW: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа AMRK на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRK и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-1.30
AMRK
DOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRK и DOW

Дивидендная доходность AMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DOW в 9.41%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		3.19%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%
DOW
Dow Inc.		9.41%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMRK и DOW

Максимальная просадка AMRK за все время составила -62.90%, примерно равная максимальной просадке DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRK и DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.47%
-50.42%
AMRK
DOW

Волатильность

Сравнение волатильности AMRK и DOW

Текущая волатильность для A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) составляет 20.63%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что AMRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.63%
25.61%
AMRK
DOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRK и DOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A-Mark Precious Metals, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию