PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMPH с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMPH с AVGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AMPH returned 1.30%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 1.30% против 40.36% соответственно.

AMPH

1 день
2.37%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
-23.62%
С начала года
-25.84%
1 год
-6.63%
3 года*
-29.51%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.30%

AVGO

1 день
-5.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
9.56%
С начала года
8.59%
1 год
34.32%
3 года*
62.16%
5 лет*
54.44%
10 лет*
40.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPH и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		-25.84%-27.88%-39.97%120.74%20.31%15.81%4.25%-3.07%3.43%4.45%
AVGO
Broadcom Inc.		8.59%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between AMPH and AVGO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.19

The correlation between AMPH and AVGO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$875.69M

AVGO:

$1.78T

EPS

AMPH:

$1.68

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

AMPH:

11.81

AVGO:

62.31

Коэффициент PEG

AMPH:

0.63

AVGO:

0.77

Коэффициент P/S

AMPH:

1.30

AVGO:

24.21

Коэффициент P/B

AMPH:

1.19

AVGO:

20.82

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$720.53M

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$341.13M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$155.96M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AMPH:
AMPH с CORTAMPH с ARCTAMPH с NVOAMPH с HWKNAMPH с MAAMPH с COSTAMPH с MRNA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

AMPH vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг доходности на риск AMPH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPH c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPHAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.73

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.28

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.20

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.51

-2.79

AMPH vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMPH и AVGO

Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPHAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-48.30%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.25%

-28.67%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.05%

-41.15%

-32.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-41.15%

-32.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-48.30%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.45%

-22.12%

-47.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-8.05%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.23%

13.70%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и AVGO

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPHAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

14.97%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.58%

34.62%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.42%

47.22%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.61%

43.86%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

39.67%

+3.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и AVGO

AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
171.17M
22.19B
(AMPH) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
41.1%
67.2%
Активы портфеля
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMPH and AVGO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPH has higher volatility (16.11%) compared to AVGO (14.97%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPH и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор