Сравнение AMPH с AVGO
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AMPH returned 1.53%/yr vs 41.92%/yr for AVGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 1.53% против 41.92% соответственно.
AMPH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -20.05%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.53%
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам AMPH и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -30.17% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between AMPH and AVGO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between AMPH and AVGO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPH:
$868.76M
AVGO:
$2.04T
AMPH:
$1.67
AVGO:
$6.01
AMPH:
11.18
AVGO:
69.71
AMPH:
0.59
AVGO:
0.87
AMPH:
1.23
AVGO:
27.08
AMPH:
1.12
AVGO:
23.29
AMPH:
$720.53M
AVGO:
$75.47B
AMPH:
$341.13M
AVGO:
$50.53B
AMPH:
$155.96M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. AVGO — Ранг доходности на риск
AMPH
AVGO
Сравнение AMPH c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPH | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.17 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.19 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.39 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 1.34 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.07 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.10 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок AMPH и AVGO
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -48.30% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -28.67% | -16.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -41.15% | -32.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -41.15% | -32.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -48.30% | -25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.23% | -13.01% | -58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -7.97% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 11.94% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и AVGO
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 26.76% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 18.29%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.76% | 18.29% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.80% | 33.56% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.46% | 44.74% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 43.15% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.66% | 39.38% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и AVGO
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и AVGO
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and AVGO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (26.76%) compared to AVGO (18.29%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор