Сравнение AMP с XLI
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, AMP returned 20.57%/yr vs 15.21%/yr for XLI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 20.57% против 15.21% соответственно.
AMP
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- -12.34%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 20.57%
XLI
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам AMP и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -6.94% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 19.32% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between AMP and XLI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between AMP and XLI has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. XLI — Ранг доходности на риск
AMP
XLI
Сравнение AMP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMP | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.44 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.62 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMP и XLI
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -62.26% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -12.21% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.49% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -21.64% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -42.33% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | 0.00% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -9.19% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 3.09% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и XLI
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.43% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.47% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 13.80% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 16.43% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 17.58% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 20.02% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и XLI
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XLI в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.43% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.12% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and XLI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLI has higher volatility (6.47%) compared to AMP (6.43%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор