Сравнение AMP с XLI
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, AMP returned 20.96%/yr vs 13.77%/yr for XLI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции AMP превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 20.96% против 13.77% соответственно.
AMP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.84%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 20.96%
XLI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам AMP и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 8.37% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.27% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between AMP and XLI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between AMP and XLI has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. XLI — Ранг доходности на риск
AMP
XLI
Сравнение AMP c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMP | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.62 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.30 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMP и XLI
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -62.26% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -12.21% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.49% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -21.64% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -42.33% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -3.31% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -9.17% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 3.14% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и XLI
Ameriprise Financial, Inc. (AMP) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.98% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 13.81% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 16.66% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 17.59% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 20.00% | +13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и XLI
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XLI в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.23% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.15% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and XLI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMP has higher volatility (8.84%) compared to XLI (4.98%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор