PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.59% против 18.41% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий AMOMX и XMMO

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

AMOMX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.91

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.41

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

11.42

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между AMOMX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и XMMO

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и XMMO

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-55.37%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.81%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-27.91%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-36.74%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.62%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-9.52%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.70%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и XMMO

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 7.05%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.04%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.39%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

22.03%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

21.27%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

22.11%

-1.18%