Сравнение AMOMX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между AMOMX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и XMMO
Основные характеристики
AMOMX:
0.43
XMMO:
0.97
AMOMX:
0.64
XMMO:
1.47
AMOMX:
1.11
XMMO:
1.18
AMOMX:
0.30
XMMO:
1.73
AMOMX:
1.45
XMMO:
4.79
AMOMX:
6.23%
XMMO:
4.01%
AMOMX:
21.05%
XMMO:
19.87%
AMOMX:
-39.97%
XMMO:
-55.37%
AMOMX:
-23.79%
XMMO:
-11.14%
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 1.32% против 14.69% соответственно.
AMOMX
3.28%
-3.67%
-3.95%
6.04%
0.96%
1.32%
XMMO
-2.06%
-8.76%
1.11%
15.92%
14.92%
14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и XMMO
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMOMX и XMMO
AMOMX
XMMO
Сравнение AMOMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и XMMO
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности XMMO в 0.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 0.89% | 0.92% | 1.11% | 1.29% | 0.51% | 0.72% | 1.14% | 1.20% | 0.97% | 1.67% | 1.05% | 0.65% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.34% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и XMMO
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и XMMO
Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 5.45%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.