PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между AMOMX и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

-0.09

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.09

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.01

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

-0.05

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

AMOMX:

-0.15

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

AMOMX:

11.61%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

AMOMX:

26.92%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

AMOMX:

-27.34%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 0.97% против 14.82% соответственно.

AMOMX

С начала года

-1.53%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-2.48%

5 лет

1.61%

10 лет

0.97%

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOMX и XMMO

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и XMMO

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		0.93%0.92%1.11%1.29%0.51%0.72%1.14%1.20%0.97%1.67%1.05%0.65%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и XMMO

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и XMMO

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.68% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...