PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMOMX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с SPLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между AMOMX и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

-0.09

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.09

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.01

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

-0.05

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

AMOMX:

-0.15

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

AMOMX:

11.61%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

AMOMX:

26.92%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

AMOMX:

-27.34%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 0.97% против 12.41% соответственно.

AMOMX

С начала года

-1.53%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-16.25%

1 год

-2.48%

5 лет

1.61%

10 лет

0.97%

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMOMX и SPLG

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOMX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMOMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOMX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и SPLG

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPLG в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		0.93%0.92%1.11%1.29%0.51%0.72%1.14%1.20%0.97%1.67%1.05%0.65%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и SPLG

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и SPLG

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...