PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOMX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOMX и SPLG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
149.16%
795.60%
AMOMX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOMX:

0.73

SPLG:

2.26

Коэф-т Сортино

AMOMX:

0.97

SPLG:

3.00

Коэф-т Омега

AMOMX:

1.18

SPLG:

1.42

Коэф-т Кальмара

AMOMX:

0.42

SPLG:

3.32

Коэф-т Мартина

AMOMX:

4.53

SPLG:

14.73

Индекс Язвы

AMOMX:

3.38%

SPLG:

1.90%

Дневная вол-ть

AMOMX:

21.05%

SPLG:

12.40%

Макс. просадка

AMOMX:

-39.97%

SPLG:

-54.50%

Текущая просадка

AMOMX:

-26.11%

SPLG:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, AMOMX показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.00%. За последние 10 лет акции AMOMX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.35% против 13.11% соответственно.


AMOMX

С начала года

13.58%

1 месяц

-13.78%

6 месяцев

-5.46%

1 год

13.88%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.35%

SPLG

С начала года

26.00%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

9.34%

1 год

26.48%

5 лет

14.82%

10 лет

13.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOMX и SPLG

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
График комиссии AMOMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOMX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOMX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.732.26
Коэффициент Сортино AMOMX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.973.00
Коэффициент Омега AMOMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.42
Коэффициент Кальмара AMOMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.423.32
Коэффициент Мартина AMOMX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.5314.73
AMOMX
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.26
AMOMX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и SPLG

AMOMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund
0.00%1.11%1.29%0.51%0.72%1.14%1.20%0.97%1.67%1.05%0.65%0.64%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.92%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и SPLG

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -39.97%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.11%
-2.50%
AMOMX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и SPLG

AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.69%
3.81%
AMOMX
SPLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab