Сравнение AMOMX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMOMX или SPLG.
Основные характеристики
| AMOMX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.07% | 7.93% |
| Дох-ть за 1 год | 32.65% | 28.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.72% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.77% | 13.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 23.17% | 11.63% |
| Макс. просадка | -34.29% | -54.50% |
| Current Drawdown | -3.19% | -2.28% |
Корреляция
Корреляция между AMOMX и SPLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и SPLG
С начала года, AMOMX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 7.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMOMX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции SPLG немного впереди с 12.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и SPLG
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMOMX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и SPLG
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности SPLG в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 12.56% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% | 9.94% | 4.84% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.37% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и SPLG
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и SPLG
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.