PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMLP с SBLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMLP и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMLP и SBLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		13.01%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		25.00%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-18.83%120.35%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 8.52% против 27.31% соответственно.

AMLP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
8.11%
3 года*
19.85%
5 лет*
20.13%
10 лет*
8.52%

SBLK

1 день
2.96%
1 месяц
-10.65%
С начала года
25.00%
6 месяцев
29.03%
1 год
54.54%
3 года*
10.98%
5 лет*
23.74%
10 лет*
27.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCAR

Доходность на риск

AMLP vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPSBLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.57

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.04

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.88

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

8.24

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SBLK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPSBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.57

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.20

+0.42

Корреляция

Корреляция между AMLP и SBLK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и SBLK

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SBLK в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		2.45%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и SBLK

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SBLK.

Загрузка...

Показатели просадок

AMLPSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-99.76%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-19.11%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-48.44%

+27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-73.77%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-94.36%

+91.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-82.59%

+65.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

6.81%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и SBLK

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 3.09%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMLPSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

11.72%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

22.65%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

34.90%

-18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

45.05%

-24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

53.71%

-25.87%