PortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMLP и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMLP и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.01%
-85.46%
AMLP
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMLP:

0.73

SBLK:

-0.89

Коэф-т Сортино

AMLP:

1.06

SBLK:

-1.20

Коэф-т Омега

AMLP:

1.14

SBLK:

0.85

Коэф-т Кальмара

AMLP:

0.93

SBLK:

-0.34

Коэф-т Мартина

AMLP:

3.69

SBLK:

-1.22

Индекс Язвы

AMLP:

3.59%

SBLK:

26.97%

Дневная вол-ть

AMLP:

18.26%

SBLK:

36.94%

Макс. просадка

AMLP:

-77.19%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

AMLP:

-5.90%

SBLK:

-96.35%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 3.11% против 2.57% соответственно.


AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

9.78%

1 год

13.06%

5 лет

27.03%

10 лет

3.11%

SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMLP и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMLP c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMLP: 0.73
SBLK: -0.89
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMLP: 1.06
SBLK: -1.20
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMLP: 1.14
SBLK: 0.85
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMLP: 0.93
SBLK: -0.37
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMLP: 3.69
SBLK: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.89
AMLP
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и SBLK

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности SBLK в 14.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и SBLK

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.90%
-87.02%
AMLP
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и SBLK

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 11.68%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
21.67%
AMLP
SBLK