PortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с HIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMLP и HIPS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMLP и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.80%
44.96%
AMLP
HIPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMLP:

0.76

HIPS:

0.33

Коэф-т Сортино

AMLP:

1.09

HIPS:

0.51

Коэф-т Омега

AMLP:

1.15

HIPS:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMLP:

0.97

HIPS:

0.31

Коэф-т Мартина

AMLP:

3.87

HIPS:

1.44

Индекс Язвы

AMLP:

3.58%

HIPS:

3.30%

Дневная вол-ть

AMLP:

18.26%

HIPS:

14.63%

Макс. просадка

AMLP:

-77.19%

HIPS:

-53.14%

Текущая просадка

AMLP:

-5.57%

HIPS:

-8.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям HIPS по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.68% соответственно.


AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

HIPS

С начала года

-4.23%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-1.80%

1 год

4.07%

5 лет

13.69%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMLP и HIPS

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMLP и HIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMLP c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMLP: 0.76
HIPS: 0.33
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMLP: 1.09
HIPS: 0.51
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMLP: 1.15
HIPS: 1.09
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMLP: 0.97
HIPS: 0.31
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMLP: 3.87
HIPS: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.33
AMLP
HIPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и HIPS

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности HIPS в 10.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMLP
Alerian MLP ETF
7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.74%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и HIPS

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и HIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-8.66%
AMLP
HIPS

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и HIPS

Alerian MLP ETF (AMLP) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеют волатильность 11.70% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
11.63%
AMLP
HIPS