Сравнение AMLP с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
AMLP и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMLP или HIPS.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и HIPS
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 14.00%.
AMLP
25.24%
6.97%
12.66%
23.75%
13.93%
2.11%
HIPS
14.00%
2.97%
7.79%
20.96%
5.49%
N/A
Основные характеристики
| AMLP | HIPS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 17.68 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 9.33% |
| Макс. просадка | -77.19% | -53.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и HIPS
AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.
Корреляция
Корреляция между AMLP и HIPS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMLP c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и HIPS
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности HIPS в 9.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.55% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 9.90% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и HIPS
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и HIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и HIPS
Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.