PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с HIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с HIPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMLP returned 6.76%/yr vs 5.55%/yr for HIPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMLP charges 0.90%/yr vs 3.19%/yr for HIPS.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и HIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у HIPS с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции AMLP превзошли акции HIPS по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.55% соответственно.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

HIPS

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.28%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.18%
3 года*
10.94%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и HIPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		3.28%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%

Correlation

The correlation between AMLP and HIPS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between AMLP and HIPS has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMLP и HIPS

Секторы
AMLP
HIPS

Энергетика

97.7%
32.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

31.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

31.7%

Технологии

-

-

Энергетика

AMLP
97.7%
HIPS
32.7%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
HIPS

-

Сырьевые материалы

AMLP

-

HIPS
4.0%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

HIPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

HIPS

-

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

HIPS

-

Финансовые услуги

AMLP

-

HIPS
31.6%

Здравоохранение

AMLP

-

HIPS

-

Промышленность

AMLP

-

HIPS

-

Недвижимость

AMLP

-

HIPS
31.7%

Технологии

AMLP

-

HIPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPIHIPS с QYLD

Доходность на риск

AMLP vs. HIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c HIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPHIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.65

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.97

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.01

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

2.70

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. HIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа HIPS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и HIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPHIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.65

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.30

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

0.00

Просадки

Сравнение просадок AMLP и HIPS

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и HIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPHIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-53.14%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.15%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.41%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.28%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-53.14%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-4.23%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-7.39%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.29%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и HIPS

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPHIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.77%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.05%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

9.57%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

13.29%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

18.07%

+9.61%

Сравнение комиссий AMLP и HIPS

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и HIPS

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности HIPS в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.19%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and HIPS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to HIPS (1.77%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs HIPS's -53.14%.

On 10-year performance, AMLP leads with 6.76% vs 5.55% for HIPS. On fees, AMLP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMLP has performed better with a 6.76% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMLP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 7.64% for AMLP.

AMLP is categorized as MLPs, while HIPS is Diversified Portfolio. AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while HIPS tracks TFMS HIPS Index. They also come from different issuers: SS&C and GraniteShares. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 3.19% for HIPS.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и HIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор