PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMKBY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMKBY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMKBY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMKBY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		10.87%52.08%0.43%8.33%-29.56%65.23%58.84%29.61%-27.45%9.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMKBY показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AMKBY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.43% против 18.99% соответственно.

AMKBY

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.20%
С начала года
10.87%
6 месяцев
27.73%
1 год
46.63%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.44%
10 лет*
16.43%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AP Moeller-Maersk AS

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AMKBY:
AMKBY с SBLKAMKBY с VOW3.DEAMKBY с SIE.DEAMKBY с QYLDAMKBY с VOOAMKBY с EQQQ.LAMKBY с BIL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AMKBY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKBY
Ранг доходности на риск AMKBY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMKBY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMKBYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.66

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.00

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.32

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMKBY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMKBYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между AMKBY и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKBY и QQQ

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		2.99%6.85%8.11%34.67%17.14%1.48%0.63%12.17%1.28%0.80%4.83%19.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AMKBY и QQQ

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -83.58%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMKBYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.58%

-82.97%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-12.62%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-35.12%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

-35.12%

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-7.86%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-32.99%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

3.44%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMKBY и QQQ

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMKBYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

6.61%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

12.82%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

22.70%

+17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.85%

22.38%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

22.25%

+17.27%