PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMH с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMH (American Homes 4 Rent) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMH returned 6.96%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции AMH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.96% против 15.15% соответственно.

AMH

1 день
2.48%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
10.62%
С начала года
9.31%
1 год
-0.77%
3 года*
1.33%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
6.96%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMH
American Homes 4 Rent		9.31%-11.12%6.99%22.44%-29.46%46.91%15.28%33.13%-8.23%5.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between AMH and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.40

The correlation between AMH and VOO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Homes 4 Rent

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMH:
AMH с INVHAMH с MAAAMH с ESSAMH с REXRAMH с SPYAMH с MELIAMH с VWUAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

AMH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMH
Ранг доходности на риск AMH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.74

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.40

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.45

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

10.68

-10.74

AMH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMH и VOO

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-33.99%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.20%

-8.90%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-18.69%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-24.52%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-33.99%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-0.88%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.67%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

2.04%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и VOO

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.48%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

9.98%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

12.52%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

16.92%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

17.99%

+5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и VOO

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMH
American Homes 4 Rent		3.67%3.74%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AMH and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMH has higher volatility (6.43%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор