PortfoliosLab logo
Сравнение AMH с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMH и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMH и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.49%
144.16%
AMH
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMH:

0.31

O:

0.69

Коэф-т Сортино

AMH:

0.58

O:

1.05

Коэф-т Омега

AMH:

1.07

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMH:

0.34

O:

0.51

Коэф-т Мартина

AMH:

0.78

O:

1.40

Индекс Язвы

AMH:

8.39%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

AMH:

21.43%

O:

18.52%

Макс. просадка

AMH:

-38.40%

O:

-48.45%

Текущая просадка

AMH:

-9.03%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMH:

$15.58B

O:

$50.96B

EPS

AMH:

$1.08

O:

$0.98

Коэффициент P/E

AMH:

34.21

O:

58.32

Коэффициент PEG

AMH:

29.82

O:

5.63

Коэффициент P/S

AMH:

9.01

O:

9.65

Коэффициент P/B

AMH:

1.91

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

AMH:

$1.31B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMH:

$734.33M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

AMH:

$828.11M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, AMH показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.98% соответственно.


AMH

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-2.25%

1 год

6.06%

5 лет

12.07%

10 лет

9.53%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-4.56%

1 год

11.82%

5 лет

9.23%

10 лет

6.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMH и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMH
Ранг риск-скорректированной доходности AMH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMH c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMH: 0.31
O: 0.69
Коэффициент Сортино AMH, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMH: 0.58
O: 1.05
Коэффициент Омега AMH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMH: 1.07
O: 1.13
Коэффициент Кальмара AMH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMH: 0.34
O: 0.51
Коэффициент Мартина AMH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMH: 0.78
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа AMH на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMH и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.69
AMH
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMH и O

Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMH
American Homes 4 Rent
2.93%2.78%2.45%2.39%0.92%0.67%0.76%1.01%0.92%0.95%1.20%1.17%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AMH и O

Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-12.20%
AMH
O

Волатильность

Сравнение волатильности AMH и O

American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
8.32%
AMH
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMH и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию