Сравнение AMH с O
AMH (American Homes 4 Rent) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AMH in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AMH returned 7.70%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMH и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.58% соответственно.
AMH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- 7.70%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам AMH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 1.61% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AMH and O is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between AMH and O shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMH:
$1.26
O:
$1.17
AMH:
25.49
O:
50.86
AMH:
0.80
O:
4.14
AMH:
8.53
O:
6.87
AMH:
$1.40B
O:
$5.92B
AMH:
$547.38M
O:
$3.89B
AMH:
$1.03B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. O — Ранг доходности на риск
AMH
O
Сравнение AMH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.14 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 2.88 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.79 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMH и O
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -48.45% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -11.10% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -26.49% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -34.48% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -48.28% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -10.44% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -9.21% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 4.37% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и O
American Homes 4 Rent (AMH) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.48% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 11.72% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.95% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 18.87% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 25.63% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и O
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.82% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMH and O have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMH has higher volatility (5.83%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор