Сравнение AMH с O
AMH (American Homes 4 Rent) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AMH in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AMH returned 6.96%/yr vs 4.51%/yr for O. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMH и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMH показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции AMH превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.96% против 4.51% соответственно.
AMH
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 6.96%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам AMH и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 9.31% | -11.12% | 6.99% | 22.44% | -29.46% | 46.91% | 15.28% | 33.13% | -8.23% | 5.05% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AMH and O is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between AMH and O shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMH:
$12.33B
O:
$61.31B
AMH:
$1.27
O:
$1.32
AMH:
27.11
O:
49.88
AMH:
0.85
O:
4.06
AMH:
9.07
O:
6.74
AMH:
$1.40B
O:
$5.92B
AMH:
$547.38M
O:
$3.89B
AMH:
$1.03B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMH vs. O — Ранг доходности на риск
AMH
O
Сравнение AMH c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Homes 4 Rent (AMH) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMH | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.01 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.57 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMH и O
Максимальная просадка AMH за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMH и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -48.45% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -11.10% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -26.49% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -34.48% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -48.28% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -0.97% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -9.19% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 4.86% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMH и O
Текущая волатильность для American Homes 4 Rent (AMH) составляет 6.43%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что AMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMH | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.93% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 13.10% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 16.74% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.06% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 25.67% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMH и O
Дивидендная доходность AMH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH American Homes 4 Rent | 3.67% | 3.74% | 2.78% | 2.45% | 2.39% | 0.92% | 0.67% | 0.76% | 1.01% | 0.92% | 0.95% | 1.20% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMH и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Homes 4 Rent и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMH and O have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to AMH (6.43%). In terms of maximum drawdown, AMH dropped -38.40% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMH и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор