PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMGN и VTV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMGN с VTV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или VTV.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.05

VTV:

0.69

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.06

VTV:

0.89

Коэф-т Омега

AMGN:

0.99

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.19

VTV:

0.61

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.38

VTV:

2.18

Индекс Язвы

AMGN:

11.25%

VTV:

4.07%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.66%

VTV:

15.82%

Макс. просадка

AMGN:

-78.04%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

AMGN:

-13.85%

VTV:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.94% соответственно.

AMGN

С начала года

10.63%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.96%

1 год

-1.24%

3 года

6.91%

5 лет

7.60%

10 лет

9.23%

VTV

С начала года

1.67%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.82%

3 года

8.33%

5 лет

13.86%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Vanguard Value ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и VTV

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.		3.27%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и VTV

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и VTV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и VTV

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...