PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с VTV

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или VTV.

Основные характеристики


AMGNVTV
Дох-ть с нач. г.1.19%4.04%
Дох-ть за 1 год25.79%13.43%
Дох-ть за 3 года11.06%10.07%
Дох-ть за 5 лет12.45%10.41%
Дох-ть за 10 лет11.88%10.24%
Коэф-т Шарпа1.231.16
Дневная вол-ть21.67%11.30%
Макс. просадка-78.03%-59.27%
Current Drawdown-10.20%0.00%

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между AMGN и VTV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AMGN и VTV

С начала года, AMGN показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.57%
11.05%
AMGN
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

Vanguard Value ETF

Сравнение дивидендов AMGN и VTV

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VTV в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
2.99%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
VTV
Vanguard Value ETF
2.36%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Сравнение AMGN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.23
VTV
Vanguard Value ETF
1.19

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и VTV

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и VTV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.23
1.19
AMGN
VTV

Сравнение просадок AMGN и VTV

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и VTV


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.20%
0
AMGN
VTV

Сравнение волатильности AMGN и VTV

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.61%
2.87%
AMGN
VTV