PortfoliosLab logo
Сравнение AMGN с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMGN и VTV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMGN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
503.09%
497.35%
AMGN
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.35

VTV:

0.52

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.18

VTV:

0.86

Коэф-т Омега

AMGN:

0.98

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.28

VTV:

0.58

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.61

VTV:

2.15

Индекс Язвы

AMGN:

10.54%

VTV:

3.94%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.03%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

AMGN:

-18.06%

VTV:

-6.38%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.81% соответственно.


AMGN

С начала года

5.22%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-8.78%

5 лет

6.22%

10 лет

8.48%

VTV

С начала года

0.00%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-4.18%

1 год

7.95%

5 лет

14.41%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.52
AMGN
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и VTV

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VTV в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.
3.36%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и VTV

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.06%
-6.38%
AMGN
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и VTV

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.94%
8.17%
AMGN
VTV