PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEW.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEW.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEW.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF EUR) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - AMEW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEW.DE returned 12.59%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AMEW.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEW.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEW.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции AMEW.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 12.59% против 23.74% соответственно.

AMEW.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.75%
1 год
23.28%
3 года*
17.26%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.59%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEW.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		10.74%7.42%25.77%19.94%-13.88%32.66%5.32%31.10%-5.22%7.54%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between AMEW.DE and LYPG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.83

The correlation between AMEW.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF EUR

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с AMEW.DE:
AMEW.DE с EUNL.DEAMEW.DE с PE500.PAAMEW.DE с ESAP.DEAMEW.DE с AUM5.DEAMEW.DE с XAMB.DEAMEW.DE с SWRD.LAMEW.DE с VGT
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

AMEW.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEW.DE
Ранг доходности на риск AMEW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEW.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEW.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEW.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.35

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.06

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.09

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

8.18

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEW.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEW.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEW.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.02

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AMEW.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка AMEW.DE за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEW.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEW.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-31.83%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-15.58%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-29.64%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-29.64%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-31.83%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.70%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.69%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.91%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEW.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AMEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEW.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.17%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

15.06%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

20.52%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

22.56%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

21.45%

-6.42%

Сравнение комиссий AMEW.DE и LYPG.DE

AMEW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEW.DE и LYPG.DE

Ни AMEW.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEW.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for AMEW.DE.

AMEW.DE is categorized as Global Equities, while LYPG.DE is Technology Equities. AMEW.DE tracks MSCI World, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.38% for AMEW.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEW.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор