Сравнение AMEW.DE с LYMS.DE
AMEW.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF EUR) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AMEW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEW.DE returned 12.59%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AMEW.DE charges 0.38%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEW.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEW.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции AMEW.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 12.59% против 21.41% соответственно.
AMEW.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.59%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам AMEW.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEW.DE Amundi MSCI World UCITS ETF EUR | 10.74% | 7.42% | 25.77% | 19.94% | -13.88% | 32.66% | 5.32% | 31.10% | -5.22% | 7.54% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between AMEW.DE and LYMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between AMEW.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEW.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
AMEW.DE
LYMS.DE
Сравнение AMEW.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEW.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.77 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 11.23 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEW.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AMEW.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка AMEW.DE за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEW.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEW.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -50.00% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -10.02% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -26.74% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -31.12% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -31.12% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.86% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -8.78% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.37% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEW.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AMEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEW.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.37% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 10.99% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 15.73% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 19.91% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 19.68% | -4.65% |
Сравнение комиссий AMEW.DE и LYMS.DE
AMEW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEW.DE и LYMS.DE
Ни AMEW.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEW.DE Amundi MSCI World UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
AMEW.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.38% for AMEW.DE.
AMEW.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. AMEW.DE tracks MSCI World, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.38% for AMEW.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEW.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор