Сравнение AMEQ.DE с XESD.DE
AMEQ.DE (Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AMEQ.DE tracks the MSCI Europe Quality while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEQ.DE returned 5.17%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEQ.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEQ.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
AMEQ.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | 3.29% | 9.08% | 2.74% | 14.61% | -14.34% | 27.69% | 5.23% | 36.05% | -8.02% | 2.22% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between AMEQ.DE and XESD.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between AMEQ.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEQ.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
AMEQ.DE
XESD.DE
Сравнение AMEQ.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEQ.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.46 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 12.05 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEQ.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.10 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AMEQ.DE и XESD.DE
Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEQ.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -38.77% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -10.27% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -12.49% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -18.59% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.56% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -7.38% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.96% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEQ.DE и XESD.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEQ.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 14.06% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.93% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.73% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 18.81% | -3.98% |
Сравнение комиссий AMEQ.DE и XESD.DE
AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEQ.DE и XESD.DE
AMEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
AMEQ.DE and XESD.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEQ.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEQ.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
AMEQ.DE tracks MSCI Europe Quality, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.23% for AMEQ.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEQ.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор