PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEQ.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEQ.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEQ.DE (Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - AMEQ.DE tracks the MSCI Europe Quality while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEQ.DE returned 5.17%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEQ.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEQ.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

AMEQ.DE

1 день
1.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.79%
1 год
6.16%
3 года*
6.34%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMEQ.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR		3.29%9.08%2.74%14.61%-14.34%27.69%2.43%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between AMEQ.DE and PRAZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.74

The correlation between AMEQ.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEQ.DE:
AMEQ.DE с LQQ.PAAMEQ.DE с ZPRL.DEAMEQ.DE с AMES.DEAMEQ.DE с CEMT.DEAMEQ.DE с AUM5.DEAMEQ.DE с ASWA.DEAMEQ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

AMEQ.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEQ.DE
Ранг доходности на риск AMEQ.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEQ.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEQ.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEQ.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEQ.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.25

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.90

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.78

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

6.54

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEQ.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEQ.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEQ.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEQ.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AMEQ.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEQ.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-29.52%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.45%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-15.46%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-24.09%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.37%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.18%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.86%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEQ.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) составляет 4.36%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что AMEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEQ.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.25%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

14.95%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.99%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

19.16%

-4.33%

Сравнение комиссий AMEQ.DE и PRAZ.DE

AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEQ.DE и PRAZ.DE

Ни AMEQ.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEQ.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for AMEQ.DE.

AMEQ.DE tracks MSCI Europe Quality, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.23% for AMEQ.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEQ.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор