Сравнение AMEQ.DE с EL4C.DE
AMEQ.DE (Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AMEQ.DE tracks the MSCI Europe Quality while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEQ.DE returned 5.17%/yr vs -2.09%/yr for EL4C.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEQ.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEQ.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
AMEQ.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | 3.29% | 9.08% | 2.74% | 14.61% | -14.34% | 27.69% | 5.23% | 36.05% | -8.02% | 10.55% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
Correlation
The correlation between AMEQ.DE and EL4C.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between AMEQ.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEQ.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
AMEQ.DE
EL4C.DE
Сравнение AMEQ.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEQ.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.33 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 0.70 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEQ.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AMEQ.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEQ.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -50.13% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -15.20% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -28.07% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -44.48% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -26.07% | +22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -16.08% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 7.19% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEQ.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) составляет 4.36%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что AMEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEQ.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.32% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 17.65% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 21.87% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 22.58% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.55% | -6.72% |
Сравнение комиссий AMEQ.DE и EL4C.DE
AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEQ.DE и EL4C.DE
AMEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMEQ.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEQ.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEQ.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
AMEQ.DE tracks MSCI Europe Quality, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.23% for AMEQ.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEQ.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор