PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEM.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEM.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AMEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEM.DE returned 9.86%/yr vs 6.20%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEM.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEM.DE показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции AMEM.DE превзошли акции EUNZ.DE по среднегодовой доходности: 9.86% против 6.20% соответственно.

AMEM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
3.43%
С начала года
27.34%
6 месяцев
27.94%
1 год
48.69%
3 года*
20.85%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.86%

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEM.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		27.34%19.31%13.70%5.24%-13.78%3.95%6.30%21.51%-11.20%20.75%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%

Correlation

The correlation between AMEM.DE and EUNZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between AMEM.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEM.DE:
AMEM.DE с EMRGXAMEM.DE с IS3N.DEAMEM.DE с VGVF.DEAMEM.DE с MOAT.LAMEM.DE с VFEA.DEAMEM.DE с VOOGAMEM.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

AMEM.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEM.DE
Ранг доходности на риск AMEM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEM.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEM.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.85

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.65

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.00

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

10.57

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEM.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEM.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEM.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEM.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.85

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AMEM.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEM.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-30.47%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-7.50%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-14.00%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-14.00%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-26.15%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.96%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.62%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.13%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEM.DE и EUNZ.DE

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEM.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.75%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

10.35%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

12.18%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.41%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.32%

+4.96%

Сравнение комиссий AMEM.DE и EUNZ.DE

AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEM.DE и EUNZ.DE

Ни AMEM.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEM.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AMEM.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор