Сравнение AMEL.DE с ALAG.L
AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) and ALAG.L (Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD) are both Latin America Equities funds from Amundi - AMEL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America while ALAG.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEL.DE returned 7.43%/yr vs 7.46%/yr for ALAG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMEL.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ALAG.L.
Доходность
Сравнение доходности AMEL.DE и ALAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMEL.DE торгуется в EUR, в то время как ALAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEL.DE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у ALAG.L с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMEL.DE имеют среднегодовую доходность 7.43%, а акции ALAG.L немного впереди с 7.46%.
AMEL.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 7.43%
ALAG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам AMEL.DE и ALAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 10.83% | 38.06% | -22.22% | 28.09% | 16.34% | -3.21% | -21.29% | 20.69% | -3.27% | 8.15% |
ALAG.L Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD | 11.54% | 36.78% | -21.71% | 27.75% | 15.46% | -2.27% | -21.09% | 19.93% | -2.93% | 7.87% |
Correlation
The correlation between AMEL.DE and ALAG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between AMEL.DE and ALAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEL.DE vs. ALAG.L — Ранг доходности на риск
AMEL.DE
ALAG.L
Сравнение AMEL.DE c ALAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEL.DE | ALAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.41 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 10.06 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEL.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AMEL.DE и ALAG.L
Максимальная просадка AMEL.DE за все время составила -52.69%, примерно равная максимальной просадке ALAG.L в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEL.DE и ALAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEL.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.69% | -50.97% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.22% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.38% | -24.17% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -24.17% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -50.97% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -10.22% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -11.32% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.47% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEL.DE и ALAG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD (ALAG.L) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что AMEL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEL.DE | ALAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.99% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 15.37% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.72% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.85% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 25.26% | +0.01% |
Сравнение комиссий AMEL.DE и ALAG.L
AMEL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ALAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEL.DE и ALAG.L
Ни AMEL.DE, ни ALAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMEL.DE and ALAG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AMEL.DE.
AMEL.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America, while ALAG.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. Their fees differ too: 0.20% for AMEL.DE and 0.10% for ALAG.L.
Подберите оптимальное распределение для AMEL.DE и ALAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор