Сравнение AMEG.L с UC79.L
AMEG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMEG.L returned 12.91%/yr vs 24.35%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AMEG.L charges 0.16%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.
Доходность
Сравнение доходности AMEG.L и UC79.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEG.L показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.
AMEG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC79.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 64.62%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам AMEG.L и UC79.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 15.84% | 19.33% | 6.23% | -5.48% | -1.10% |
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 33.24% | 26.95% | 10.88% | 1.14% | -3.56% |
Correlation
The correlation between AMEG.L and UC79.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between AMEG.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEG.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск
AMEG.L
UC79.L
Сравнение AMEG.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEG.L | UC79.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.48 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 4.47 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEG.L | UC79.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.44 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.15 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AMEG.L и UC79.L
Максимальная просадка AMEG.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEG.L и UC79.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEG.L | UC79.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -53.04% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -25.91% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -25.91% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.45% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -21.80% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 14.42% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEG.L и UC79.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) составляет 6.11%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AMEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEG.L | UC79.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 8.44% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 15.21% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 44.59% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 24.99% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 25.01% | -9.36% |
Сравнение комиссий AMEG.L и UC79.L
AMEG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEG.L и UC79.L
Дивидендная доходность AMEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности UC79.L в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 1.72% | 1.99% | 2.06% | 2.38% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.59% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.06% | 1.35% | 1.81% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AMEG.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AMEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.
Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.16% for AMEG.L and 0.27% for UC79.L.
Подберите оптимальное распределение для AMEG.L и UC79.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор