PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMEG.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMEG.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEG.L показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%.


AMEG.L

1 день
-1.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
15.84%
6 месяцев
16.20%
1 год
34.85%
3 года*
12.91%
5 лет*
10 лет*

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.63%
С начала года
33.24%
6 месяцев
35.28%
1 год
64.62%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEG.L и UC79.L


2026 (YTD)2025202420232022
AMEG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
15.84%19.33%6.23%-5.48%-1.10%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
33.24%26.95%10.88%1.14%-3.56%

Correlation

The correlation between AMEG.L and UC79.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.94

The correlation between AMEG.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

AMEG.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMEG.L
Ранг доходности на риск AMEG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEG.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMEG.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.48

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

4.47

+6.70

AMEG.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEG.L на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEG.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMEG.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.44

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AMEG.L и UC79.L

Максимальная просадка AMEG.L за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEG.L и UC79.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMEG.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-53.04%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-25.91%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-25.91%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.45%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-21.80%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

14.42%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEG.L и UC79.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) составляет 6.11%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AMEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMEG.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.44%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

15.21%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

44.59%

-28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

24.99%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

25.01%

-9.36%

Сравнение комиссий AMEG.L и UC79.L

AMEG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEG.L и UC79.L

Дивидендная доходность AMEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности UC79.L в 1.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEG.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
1.72%1.99%2.06%2.38%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, AMEG.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AMEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.16% for AMEG.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEG.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор