PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMED.DE с HPAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMED.DE с HPAE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) and HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMED.DE returned 15.90%/yr vs 12.55%/yr for HPAE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMED.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HPAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMED.DE и HPAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMED.DE показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у HPAE.DE с доходностью 9.04%.

AMED.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
15.03%
С начала года
18.14%
1 год
28.30%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

HPAE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
5.15%
С начала года
9.04%
1 год
16.76%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMED.DE и HPAE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		18.14%20.15%5.95%16.68%-10.71%2.35%
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		9.04%16.07%6.83%17.07%-13.17%5.12%

Correlation

The correlation between AMED.DE and HPAE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between AMED.DE and HPAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с EMUX.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с HPAE.DE:
HPAE.DE с H410.DEHPAE.DE с H4ZP.DEHPAE.DE с H411.DEHPAE.DE с LGGE.DEHPAE.DE с EL4C.DEHPAE.DE с LCUK.DEHPAE.DE с H4ZF.DE

Доходность на риск

AMED.DE vs. HPAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HPAE.DE
Ранг доходности на риск HPAE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMED.DE c HPAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMED.DEHPAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.22

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.80

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.59

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

5.82

+4.52

AMED.DE vs. HPAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMED.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа HPAE.DE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMED.DE и HPAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMED.DE и HPAE.DE

Максимальная просадка AMED.DE за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки HPAE.DE в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMED.DE и HPAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMED.DEHPAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-22.46%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.58%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-15.94%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.02%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.94%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.89%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AMED.DE и HPAE.DE

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AMED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMED.DEHPAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.28%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

11.78%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.86%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

14.68%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

14.68%

+2.66%

Сравнение комиссий AMED.DE и HPAE.DE

AMED.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HPAE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMED.DE и HPAE.DE

Ни AMED.DE, ни HPAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMED.DE and HPAE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for AMED.DE and 0.15% for HPAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMED.DE и HPAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор