PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMED.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMED.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMED.DE returned 9.75%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMED.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMED.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMED.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции AMED.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.77% соответственно.

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMED.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between AMED.DE and D5BL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.89

The correlation between AMED.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

AMED.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMED.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMED.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.28

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.24

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.28

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

12.52

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMED.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMED.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMED.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMED.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AMED.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка AMED.DE за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMED.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMED.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-40.40%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.02%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-17.36%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-19.58%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-40.40%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.22%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.23%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.63%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AMED.DE и D5BL.DE

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AMED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMED.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.83%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.54%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.44%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.59%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.76%

-0.76%

Сравнение комиссий AMED.DE и D5BL.DE

AMED.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMED.DE и D5BL.DE

Ни AMED.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMED.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for AMED.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMED.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор