PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEC.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEC.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - AMEC.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Smart City, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.67%
С начала года
28.31%
6 месяцев
26.79%
1 год
47.51%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%3.78%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and GOAI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.83

The correlation between AMEC.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

AMEC.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEC.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.16

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.27

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

8.82

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEC.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEC.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEC.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-34.25%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-14.45%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-28.67%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-28.67%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.69%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.17%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.37%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и GOAI.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеют волатильность 6.73% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEC.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.79%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

14.95%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.95%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

19.64%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.21%

-0.99%

Сравнение комиссий AMEC.DE и GOAI.DE

И AMEC.DE, и GOAI.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и GOAI.DE

Ни AMEC.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEC.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE and GOAI.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

AMEC.DE is categorized as Global Equities, while GOAI.DE is Robotics. AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор