PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME6.DE с SELD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AME6.DE с SELD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, AME6.DE returned 8.80%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AME6.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции AME6.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.59% соответственно.

AME6.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.85%
1 год
14.58%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.80%

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.18%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.21%
1 год
31.99%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME6.DE и SELD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		6.14%19.36%8.44%15.75%-10.90%24.53%-2.05%28.56%-11.28%10.75%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%3.90%-10.09%24.12%-9.44%27.63%-4.88%5.07%

Correlation

The correlation between AME6.DE and SELD.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.85

The correlation between AME6.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT

Доходность на риск

AME6.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME6.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AME6.DESELD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.73

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.78

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.79

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

16.20

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME6.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME6.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SELD.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME6.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AME6.DESELD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.73

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.18

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AME6.DE и SELD.DE

Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и SELD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AME6.DESELD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-70.30%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-6.72%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-14.13%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-23.02%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-40.65%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.80%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-25.32%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.99%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AME6.DE и SELD.DE

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AME6.DESELD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.83%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.59%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.81%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.87%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.42%

-1.77%

Сравнение комиссий AME6.DE и SELD.DE

AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME6.DE и SELD.DE

AME6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%

Часто задаваемые вопросы

AME6.DE and SELD.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.

AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.30% for SELD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и SELD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор