Сравнение AME6.DE с DXSA.DE
AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+ while DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, AME6.DE returned 8.80%/yr vs 9.19%/yr for DXSA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AME6.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности AME6.DE и DXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AME6.DE имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции DXSA.DE немного впереди с 9.19%.
AME6.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.80%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам AME6.DE и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 6.14% | 19.36% | 8.44% | 15.75% | -10.90% | 24.53% | -2.05% | 28.56% | -11.28% | 10.75% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
Correlation
The correlation between AME6.DE and DXSA.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between AME6.DE and DXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AME6.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
AME6.DE
DXSA.DE
Сравнение AME6.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AME6.DE | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.59 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 8.70 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AME6.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.87 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AME6.DE и DXSA.DE
Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AME6.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -71.31% | +35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -7.57% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -15.08% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -23.14% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -36.15% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.96% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -23.06% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.26% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AME6.DE и DXSA.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AME6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AME6.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.73% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.39% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 10.51% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.03% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.60% | +0.05% |
Сравнение комиссий AME6.DE и DXSA.DE
AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME6.DE и DXSA.DE
AME6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME6.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
AME6.DE and DXSA.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AME6.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AME6.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for AME6.DE and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для AME6.DE и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор