PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AME с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AME и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AME и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		6.66%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 16.65% против 9.79% соответственно.

AME

1 день
1.99%
1 месяц
-9.31%
С начала года
6.66%
6 месяцев
17.01%
1 год
28.02%
3 года*
15.33%
5 лет*
11.91%
10 лет*
16.65%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с TTAME с EMEAME с DCIAME с SPYAME с EXPOAME с APH
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

AME vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.73

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.21

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

5.31

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между AME и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и XLU

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.58%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AME и XLU

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-51.98%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-9.18%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.26%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-36.07%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-2.72%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-10.26%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.82%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и XLU

AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.09%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

10.36%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

15.79%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

17.18%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

19.21%

+5.17%