Сравнение AME с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или XLU.
Основные характеристики
| AME | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.32% | 15.17% |
| Дох-ть за 1 год | 13.59% | 13.02% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 6.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.23% | 9.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 16.96% |
| Макс. просадка | -53.31% | -52.27% |
| Current Drawdown | -9.79% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между AME и XLU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AME и XLU
С начала года, AME показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.23% против 9.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AME c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME и XLU
Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XLU в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% | 0.63% | 0.46% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.01% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок AME и XLU
Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME и XLU
AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.