PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AME с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AME и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AME и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		6.66%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 16.65% против 13.39% соответственно.

AME

1 день
1.99%
1 месяц
-9.31%
С начала года
6.66%
6 месяцев
17.01%
1 год
28.02%
3 года*
15.33%
5 лет*
11.91%
10 лет*
16.65%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с TTAME с EMEAME с DCIAME с SPYAME с EXPOAME с APH
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

AME vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.95

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.17

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

8.46

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AME vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между AME и XLI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и XLI

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.58%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок AME и XLI

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-62.26%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.50%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-21.64%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-42.33%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-7.83%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-9.24%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.21%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и XLI

AMETEK, Inc. (AME) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.58%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

11.74%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.50%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

17.25%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

19.88%

+4.50%