PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AME с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AME с GPC

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME или GPC.

Корреляция

Корреляция между AME и GPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AME и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.20%
-15.59%
AME
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AME:

-0.42

GPC:

-0.64

Коэф-т Сортино

AME:

-0.42

GPC:

-0.68

Коэф-т Омега

AME:

0.94

GPC:

0.89

Коэф-т Кальмара

AME:

-0.45

GPC:

-0.55

Коэф-т Мартина

AME:

-1.39

GPC:

-1.13

Индекс Язвы

AME:

7.51%

GPC:

19.28%

Дневная вол-ть

AME:

24.94%

GPC:

34.40%

Макс. просадка

AME:

-53.31%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

AME:

-18.17%

GPC:

-35.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$37.15B

GPC:

$15.82B

EPS

AME:

$5.94

GPC:

$6.47

Цена/прибыль

AME:

27.10

GPC:

17.62

PEG коэффициент

AME:

2.36

GPC:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$5.21B

GPC:

$17.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$1.88B

GPC:

$6.35B

EBITDA (12 мес.)

AME:

$1.64B

GPC:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 12.42% против 5.00% соответственно.

AME

С начала года

-10.52%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-4.32%

1 год

-10.56%

5 лет

16.35%

10 лет

12.42%

GPC

С начала года

-1.58%

1 месяц

-11.66%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-21.91%

5 лет

12.87%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AME и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AME c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AME, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AME: -0.42
GPC: -0.64
Коэффициент Сортино AME, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AME: -0.42
GPC: -0.68
Коэффициент Омега AME, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AME: 0.94
GPC: 0.89
Коэффициент Кальмара AME, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AME: -0.45
GPC: -0.55
Коэффициент Мартина AME, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AME: -1.39
GPC: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.64
AME
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и GPC

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GPC в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AME
AMETEK, Inc.		0.71%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%
GPC
Genuine Parts Company		3.54%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AME и GPC

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.17%
-35.21%
AME
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности AME и GPC

AMETEK, Inc. (AME) и Genuine Parts Company (GPC) имеют волатильность 12.43% и 12.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.43%
12.71%
AME
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию