Сравнение AMDI.L с METY.L
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) and METY.L (IncomeShares META Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMDI.L returned 109.40% vs -22.10% for METY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и METY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 90.23%, что значительно выше, чем у METY.L с доходностью -17.05%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 75.66%
- С начала года
- 90.23%
- 1 год
- 109.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -12.15%
- С начала года
- -17.05%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDI.L и METY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 90.23% | 12,701.59% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | -17.05% | -7.86% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and METY.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. METY.L — Ранг доходности на риск
AMDI.L
METY.L
Сравнение AMDI.L c METY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и IncomeShares META Options ETP (METY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | METY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.53 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -0.89 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и METY.L
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки METY.L в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и METY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | METY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -41.54% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -41.54% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -31.57% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -16.26% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 24.86% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и METY.L
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с IncomeShares META Options ETP (METY.L) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | METY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 12.28% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 26.32% | +20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 32.35% | +42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,768.88% | 31.68% | +9,737.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,768.88% | 31.68% | +9,737.20% |
Сравнение комиссий AMDI.L и METY.L
И AMDI.L, и METY.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и METY.L
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 50.60%, что больше доходности METY.L в 20.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 50.60% | 8.85% | 0.00% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 20.51% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and METY.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDI.L and METY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и METY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор