Сравнение AMCR с ADC
AMCR (Amcor plc) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, AMCR returned -4.45%/yr vs 4.50%/yr for ADC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 1.77%.
AMCR
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- -3.66%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- —
ADC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам AMCR и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -6.44% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
ADC Agree Realty Corporation | 1.77% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 8.32% |
Correlation
The correlation between AMCR and ADC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between AMCR and ADC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$17.57B
ADC:
$8.67B
AMCR:
$1.59
ADC:
$1.91
AMCR:
23.87
ADC:
37.62
AMCR:
0.73
ADC:
10.91
AMCR:
0.47
ADC:
1.43
AMCR:
$22.19B
ADC:
$750.05M
AMCR:
$4.10B
ADC:
$667.57M
AMCR:
$2.58B
ADC:
$639.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. ADC — Ранг доходности на риск
AMCR
ADC
Сравнение AMCR c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.05 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.13 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.38 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и ADC
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -70.25% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -11.14% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -21.08% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -29.52% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.98% | -11.14% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -9.64% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.37% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и ADC
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 3.87% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 12.04% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 15.92% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 18.79% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 23.64% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и ADC
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности ADC в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.35% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
AMCR Amcor plc | 6.83% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и ADC
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and ADC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (11.50%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs ADC's -70.25%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор