PortfoliosLab logo
Сравнение AMCR с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMCR и ADC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMCR и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
45.39%
AMCR
ADC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

0.47

ADC:

2.10

Коэф-т Сортино

AMCR:

0.86

ADC:

2.86

Коэф-т Омега

AMCR:

1.11

ADC:

1.36

Коэф-т Кальмара

AMCR:

0.41

ADC:

1.63

Коэф-т Мартина

AMCR:

1.31

ADC:

10.09

Индекс Язвы

AMCR:

8.81%

ADC:

3.70%

Дневная вол-ть

AMCR:

24.42%

ADC:

17.77%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

ADC:

-70.25%

Текущая просадка

AMCR:

-19.27%

ADC:

-4.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$13.79B

ADC:

$8.35B

EPS

AMCR:

$0.55

ADC:

$1.77

Коэффициент P/E

AMCR:

17.35

ADC:

42.75

Коэффициент PEG

AMCR:

1.63

ADC:

-28.74

Коэффициент P/S

AMCR:

1.02

ADC:

13.11

Коэффициент P/B

AMCR:

3.69

ADC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$3.54B

ADC:

$636.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

-$4.63B

ADC:

$458.10M

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$544.61M

ADC:

$526.36M

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 8.51%.


AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

ADC

С начала года

8.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.94%

1 год

36.80%

5 лет

8.60%

10 лет

13.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и ADC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

ADC
Ранг риск-скорректированной доходности ADC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.47
ADC: 2.10
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.86
ADC: 2.86
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.11
ADC: 1.36
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.41
ADC: 1.63
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.31
ADC: 10.09

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
2.10
AMCR
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и ADC

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности ADC в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc
5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADC
Agree Realty Corporation
3.99%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и ADC

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.27%
-4.36%
AMCR
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и ADC

Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
8.22%
AMCR
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию