PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBP с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBP с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности AMBP и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBP и AGNC

2026 (YTD)20252024202320222021
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		2.61%53.46%-12.41%-11.47%-42.52%-15.05%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%-1.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBP:

$2.46B

AGNC:

$10.97B

EPS

AMBP:

$0.02

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

AMBP:

223.32

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

AMBP:

1.91

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

AMBP:

0.45

AGNC:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

AMBP:

$5.50B

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBP:

$616.00M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

AMBP:

$543.00M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, AMBP показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%.

AMBP

1 день
1.48%
1 месяц
-13.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
9.30%
1 год
49.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardagh Metal Packaging S.A.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AMBP:
AMBP с SBSWAMBP с ETAMBP с XYLDAMBP с SPMOAMBP с AMZNAMBP с FSELXAMBP с AVDV
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

AMBP vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBP
Ранг доходности на риск AMBP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBP c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBPAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.34

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.11

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.75

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBP vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBP на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBP и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBPAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.42

-0.66

Корреляция

Корреляция между AMBP и AGNC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBP и AGNC

Дивидендная доходность AMBP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBP
Ardagh Metal Packaging S.A.		9.73%9.76%13.29%10.42%8.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок AMBP и AGNC

Максимальная просадка AMBP за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBP и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBPAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-54.56%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.02%

-18.71%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.83%

-14.91%

-32.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.22%

-13.60%

-39.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

5.55%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBP и AGNC

Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что AMBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBPAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

9.58%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

15.07%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.40%

22.88%

+24.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

25.71%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.39%

25.31%

+18.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBP и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardagh Metal Packaging S.A. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.35B
1.26B
(AMBP) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию