PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAX.TO с DNG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAX.TO с DNG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Dynacor Gold Mines Inc. (DNG.TO).

AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAX.TO и DNG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Dynacor Gold Mines Inc. (DNG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAX.TO и DNG.TO

2026 (YTD)20252024
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		9.22%113.79%29.88%
DNG.TO
Dynacor Gold Mines Inc.		0.47%5.41%46.72%

Доходность по периодам

С начала года, AMAX.TO показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у DNG.TO с доходностью 0.47%.

AMAX.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
17.35%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNG.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-12.87%
С начала года
0.47%
6 месяцев
26.80%
1 год
28.12%
3 года*
29.06%
5 лет*
26.76%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Dynacor Gold Mines Inc.

Часто сравнивают с AMAX.TO:
AMAX.TO с GLCC.TOAMAX.TO с UMAX.TOAMAX.TO с SMAX.TOAMAX.TO с XGD.TOAMAX.TO с CGL.TOAMAX.TO с ZGD.TOAMAX.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

AMAX.TO vs. DNG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAX.TO
Ранг доходности на риск AMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DNG.TO
Ранг доходности на риск DNG.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNG.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNG.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNG.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNG.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAX.TO c DNG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Dynacor Gold Mines Inc. (DNG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMAX.TODNG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.70

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.25

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.87

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

2.59

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAX.TO vs. DNG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAX.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DNG.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAX.TO и DNG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMAX.TODNG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.70

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.20

+1.85

Корреляция

Корреляция между AMAX.TO и DNG.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAX.TO и DNG.TO

Дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности DNG.TO в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018
AMAX.TO
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF		7.43%7.11%11.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DNG.TO
Dynacor Gold Mines Inc.		2.66%2.66%2.50%3.00%3.31%2.18%3.35%2.71%1.17%

Просадки

Сравнение просадок AMAX.TO и DNG.TO

Максимальная просадка AMAX.TO за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки DNG.TO в -84.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX.TO и DNG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMAX.TODNG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-84.38%

+55.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.60%

-27.34%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-15.69%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-33.53%

+28.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

9.14%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAX.TO и DNG.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) и Dynacor Gold Mines Inc. (DNG.TO) имеют волатильность 15.54% и 15.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMAX.TODNG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.54%

15.29%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

33.25%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

40.54%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

33.47%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

38.14%

-4.91%