Сравнение AMAT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или VTI.
Основные характеристики
| AMAT | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.90% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 74.45% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 14.47% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.12% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.95% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 34.13% | 12.05% |
| Макс. просадка | -85.22% | -55.45% |
| Current Drawdown | -8.92% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между AMAT и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и VTI
С начала года, AMAT показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 27.95% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и VTI
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.66% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и VTI
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и VTI
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.