PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAT с VTI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или VTI.

Корреляция

Корреляция между AMAT и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.34

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.17

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

AMAT:

0.98

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.33

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

AMAT:

-0.57

VTI:

2.68

Индекс Язвы

AMAT:

28.70%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

AMAT:

48.62%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AMAT:

-31.25%

VTI:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 25.67% против 12.09% соответственно.

AMAT

С начала года

7.32%

1 месяц

20.49%

6 месяцев

-4.29%

1 год

-16.31%

5 лет

28.63%

10 лет

25.67%

VTI

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

13.05%

5 лет

16.81%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и VTI

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.92%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и VTI

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и VTI

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...