PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMATSCHD
Дох-ть с нач. г.28.56%6.21%
Дох-ть за 1 год80.23%16.75%
Дох-ть за 3 года18.39%6.45%
Дох-ть за 5 лет40.92%12.79%
Дох-ть за 10 лет28.04%11.66%
Коэф-т Шарпа2.271.47
Дневная вол-ть33.76%11.53%
Макс. просадка-85.22%-33.37%
Current Drawdown-2.17%0.00%

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между AMAT и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и SCHD

С начала года, AMAT показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 28.04% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,151.50%
371.17%
AMAT
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Applied Materials, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMAT
Applied Materials, Inc.
2.27
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMAT и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMAT и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.27
1.47
AMAT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и SCHD

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.62%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и SCHD

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMAT и SCHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.17%
0
AMAT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и SCHD

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.78%
2.69%
AMAT
SCHD