Сравнение AMANX с FSKAX
AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AMANX returned 12.44%/yr vs 15.27%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AMANX charges 1.01%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности AMANX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMANX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.44% против 15.27% соответственно.
AMANX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.44%
FSKAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.27%
Сравнение доходности по годам AMANX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 11.94% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 13.98% | 25.31% | -5.17% | 21.67% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 10.43% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between AMANX and FSKAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between AMANX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMANX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
AMANX
FSKAX
Сравнение AMANX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMANX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.06 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 13.62 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMANX и FSKAX
Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMANX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -35.01% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -8.92% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -19.43% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -25.39% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -35.01% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.01% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.00% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMANX и FSKAX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.61% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMANX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.80% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.10% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 12.91% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 17.50% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 18.50% | -2.52% |
Сравнение комиссий AMANX и FSKAX
AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMANX и FSKAX
Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FSKAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 4.83% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.95% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
AMANX and FSKAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (4.80%) compared to AMANX (4.61%). In terms of maximum drawdown, AMANX dropped -37.82% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMANX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор